回帰分析：βの分散が不均一の時

最良な線形不偏推定量である条件

→ガウスマルコフ仮定

不偏推定量であるルール4つ

　　　　　＋

最もβの分散が小さいルール1つ

 

Ｕの分散が均一かどうか調べる

→ F検定

・ブルーシュ＝ペーガン検定

・ホワイト検定

 

帰無仮説: 分散は均一である　（= Ｕの分散はXに依存しない）

t検定量がt分布に従う条件

Ｕの分散が均一

Ｕの分散が不均一+サンプルサイズが大きい

→分散が均一として、βの分散を求める

 

Ｕの分散が不均一 かつ サンプルサイズが小さい

→頑健な標準誤差を用いる

→誤差項の所に残差を直接代入してβの分散を求める